Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ

Группа компаний «Б1» разработала автоматизированное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для оценки будущих денежных потоков страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ), включая оценку резерва убытков. Об этом CNews сообщили представители «Б1».

Отраслевое решение реализовано на базе платформы «Б1 ГРАФ» («Б1 Графовый конструктор математических вычислений») и сочетает обширную методологическую базу актуарных расчетов с высокой производительностью вычислений.

В соответствии с требованиями МСФО 17, локальных требований ОСБУ, 781-П и 806-П страховые компании и НПФ меняют модель расчетов денежных потоков в довольно сжатые сроки. В новых условиях многие сталкиваются с серьезной проблемой: используемые ИТ-инструменты не справляется с возросшей нагрузкой на требуемом уровне, поскольку речь может идти о миллионах договоров, сотнях параметров, тысячах периодов и сразу нескольких сложных расчётных моделях. Уход западных вендоров и отсутствие готовых специализированных решений на российском рынке еще больше осложняет ситуацию.

«Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» обеспечивает исполнение требований Банка России и закрывает потребности бизнеса по следующим направлениям: страхование жизни, общее страхование, обязательное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение.

Решение позволяет проводить оценку будущих денежных потоков по произошедшим убыткам при помощи детерминистических и стохастических методов. Преднастроенный функционал включает метод бутстрапа, независимых приращений, цепной лестницы, Борнхюэттера-Фергюссона, разделения (количества и среднего), метод простой убыточности и Кейп-Код.

В части резерва по будущим убыткам (резерва премий) в решении используется метод построения денежных потоков на основе ожидаемых убыточности и уровня расходов по отношению к будущей заработанной премии.

Для НПФ в системе реализован расчет денежных потоков для учета пенсионных взносов, целевых взносов юридических лиц, выкупных сумм / переводов в другой НПФ при расторжении договора участником/ застрахованным лицом, выплат по смерти, выплат назначенных пенсий или единовременных выплат, а также расчет расходов по обслуживанию договоров и расходов в части выплат управляющим компаниям, специализированному депозитарию, АСВ.

Важная особенность «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» — гибкая и быстрая настройка расчётных моделей без знания языков программирования. Благодаря встроенным библиотекам математических функций и возможности визуальной настройки расчетного потока актуарий может самостоятельно вносить все необходимые модификации в самые короткие сроки.

При этом в системе фиксируются и отслеживаются изменения, реализовано управление правами доступа и мастер-версиями расчетов – это обеспечивает прозрачность методологии, настройки моделей, логики и последовательности расчётов как для пользователей, так и для аудиторов.

Встроенный ETL-модуль поддерживает прямую интеграцию с системами-источниками, валидацию и мониторинг загружаемых данных. Таким образом достигается надежность результатов и минимизация ошибок из-за человеческого фактора.

«Решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» – это результат синергии бизнес- и технологического консалтинга «Б1». Эксперты группы страховых и актуарных решений вложили в продукт мощный методологический функционал и свою глубокую отраслевую экспертизу, а практика технологического консалтинга разработала высокопроизводительную платформу. Например, расчет 2,2 трлн показателей в «Б1 ГРАФ» составит всего 3,5 часа – это в два раза быстрее по сравнению с бенчмарками западных специализированных систем. А в таких инструментах, как Excel, Access, аналогичный расчет может занимать до нескольких дней», – сказал Андрей Кузьмин, партнер «Б1», Руководитель департамента консалтинга, технологий и транзакций.

«Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» для страховых компаний и НПФ – это инструмент, позволяющий в сжатые сроки производить расчет денежных потоков в соответствии с требованиями Банка России, обеспечивая гибкость и прозрачность процесса. Результаты расчетов могут использоваться для подготовки финансовой, регуляторной и управленческой отчетности, в бюджетировании, профит-тестинге и тарификации страховых и пенсионных продуктов и решении прочих задачах, связанных с большим объемом вычислений.

***

«Б1 ГРАФ» («Б1 Графовый конструктор математических вычислений») – кросс-индустриальная платформа для проведения объемных вычислений за минимальное время. Функционал позволяет гибко и быстро настраивать расчётные модели с учётом отраслевой специфики компании без знания языков программирования. Решение может быть развернуто в контуре Заказчика, в облаке и в гибридном режиме, в котором есть возможность сочетать требования к информационной безопасности с максимальной скоростью и эффективностью облачных вычислений. «Б1 ГРАФ» используется для создания автоматизированных индустриальных решений финансового планирования, прогнозирования денежных потоков, бюджетирования, тарификации, внутренней отчетности и прочих задач, где требуется проведение множественных математических вычислений с привлечением большого объема данных. Запись в едином реестре российских программ №20267 от 27.11.2023. Преднастроенное решение «Б1 ГРАФ: Актуарные расчеты» (b1.ru)

Группа компаний «Б1» предлагает многопрофильную экспертизу в сфере аудиторских услуг, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса. За более чем 35-летний период работы в России в компаниях группы создана сильнейшая команда специалистов, обладающих обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов, в девяти городах: Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Тольятти.