«Диасофт» поможет автоматизировать бизнес-процессы по внебиржевым процентным опционам

Согласно докладу Банка России «Рынок внебиржевых производных финансовых инструментов – 2023 г.», наиболее активно развивающимся направлением рынка процентных деривативов являются процентные опционы. Они развиваются за счет продвижения российскими банками кредитования компаний по плавающим ставкам и не требуют наличия нерезидентов.

«Использование опционов на процентную ставку позволяет участникам финансового рынка гибко хеджировать процентные риски. С помощью процентных кэпов (IRCap) можно ограничить максимальный размер процентных платежей, но при этом получать выгоду от снижения процентной ставки. С помощью процентных флоров (IRFloor) – ограничить минимальную ставку дохода, но при этом получать выгоду от повышения процентной ставки. С помощью процентных колларов (IRCollar) – зафиксировать коридор значений процентной ставки, зафиксировав максимальный и минимальный размер процентных платежей», – сказал Алексей Курочкин, руководитель продуктового направления «Дилерские операции на денежном, валютном и срочном рынках» компании «Диасофт».

Компания «Диасофт» поможет автоматизировать бизнес-процессы по внебиржевым процентным опционам с помощью «Учета процентных кэпов, флоров, колларов» в продукте «Учет сделок с процентными и валютно-процентными свопами». Продукт входит в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В продукте поддержаны следующие виды сделок вида процентный кэп, флор, коллар: с периодической выплатой платежей по процентам, амортизацией номинала и расчетом ставки среднеарифметическим методом.

Функциональные возможности продукта позволяют автоматизировать следующие бизнес-процессы бэк-офисного сопровождения сделок: регистрация и верификация сделок; подтверждение сделок; коррекция и отмена сделок; расчеты по сделкам; формирование бухгалтерского учета; подготовка данных для формирования регуляторной и аналитической отчетности.